金融与科技业之间的界线
2016-12-12 浏览: 1595 点赞: 1
自 FinTech 在全球掀起新浪潮,科技人才大举进军华尔街,用更科学的人工智能管理金钱。而金融业资讯量庞杂,可用与否影响金流,数据科学家将解密数据库,做出数据界的 Airbnb。 奥斯卡影帝罗素克洛(Russell Ira Crowe)主演的电影《美丽境界》,故事主人翁约翰纳许是一位疯狂热爱数字与数学公式的天才数学家,眼前的任何景象在他眼里都能幻化成一道道数学公式。听着美商数据新创公司 Kyper Data 创办人暨CEO张宗尧谈起大数据应用的模样,令人不禁联想起电影中的诠释方式,因为对他来说,生活中的所有事件、新闻、场景,只要“解构”成为数据,都能收进数据库里,做出有意义的判读。

自 FinTech 在全球掀起新浪潮,科技人才大举进军华尔街,用更科学的人工智能管理金钱。而金融业资讯量庞杂,可用与否影响金流,数据科学家将解密数据库,做出数据界的 Airbnb。

奥斯卡影帝罗素克洛(Russell Ira Crowe)主演的电影《美丽境界》,故事主人翁约翰纳许是一位疯狂热爱数字与数学公式的天才数学家,眼前的任何景象在他眼里都能幻化成一道道数学公式。听着美商数据新创公司 Kyper Data 创办人暨CEO张宗尧谈起大数据应用的模样,令人不禁联想起电影中的诠释方式,因为对他来说,生活中的所有事件、新闻、场景,只要“解构”成为数据,都能收进数据库里,做出有意义的判读。

 

解构海量数据
以前耗时 30 天 现在只要 1 天

拜科技所赐,金融与科技业之间的界线愈来愈模糊,由数学家、计量科学家顶替了传统经济学权威、金牌分析师的地位,未来顶尖基金经理人可能只是一台电脑或一道方程序。

正港台湾囝仔张宗尧,就是一个多元理工背景进军华尔街的案例。张宗尧毕业于台大生医电子研究所,具电子机械、光电与生物医学专长,也曾以生物资讯的专长,参与富士康集团的创新计划。

在攻读美国麻省理工学院(MIT)电机资讯博士班的期间,张宗尧发布一项研究,是全世界第一个可大幅降低药物开发成本的“脊椎动物活体全自动药物筛选系统”,这项研究让他成为首位以作者身份登上国际顶尖期刊《Nature Methods》的台湾人。

以往,药物开发在进入人体试验之前,都必须在动物身上做大规模的药效筛选和毒性测试,这种人工进行的方式既耗时、费力又昂贵,而且人工筛选的品质也不够稳定。而他开发的全自动活体动物的药物筛选系统,可在数秒内为动物做全身性健康检查,再以电脑判读药物疗效,速度超越现今技术 100 倍以上,概念上来说有点像是“药物开发的无人工厂”,大幅降低药物开发所需的人力、时间成本,对生物科技产业来说是一大突破,也获得全球产业的高度关注。

以此役从 MIT 毕业后,擅长做电脑判读研究、数据建模的他,与几位同学、哈佛博士,以及有过创办公司并成功上市经验的友人,共同创办一家金融公司,用大数据(Big Data)的技术,分析市场行为,进而协助客户拟定投资策略,操作避险基金。

在金融公司服务期间,他一直觉得,分析既有资料并不难,真正头痛的是怎么大量搜集资讯,以及如何整理这些海量资料。“把所有资讯交给电脑处理,当然很省力,但人脑可以理解新闻、事件、历史,电脑却不能,可是电脑一定有办法消化这些资料。”张宗尧为了解决这个问题,便向现代数据库权威、2014 年图灵奖得主 Michael Stonebraker 创立的 TAMR 请益,开发出一套数据清洗(data clean)技术,这套技术能打破格式框架,将各种形式的资料“解构”成“标准品”,成为可以通用、电脑也能轻易判读(机器可读 machine-readable)的干净数据,“让电脑帮我们分担,读懂所有资料,就是这么简单的概念。”张宗尧说明。

 

关联性分析
把抽象的数据 变成实用的资料

不过整理资料只是第一步而已,从各大专业数据库的数据中,找出关联性并加以分析,才是 Kyper 的祕密武器。以往,大咖分析师如果想知道“某现象与股价是否有关联”,通常需要一整个研究团队,先将所有假设的现象一一列出,从设定的时间范围内找出资料,再将资料键入统计软件,才能跑出结果。以市场普遍的作业流程,光是取得资讯,加上整理资料的期间,至少耗费几个月才有点眉目,“但用我们的资料处理技术,时程可大幅缩短到 1 周、甚至 1 天内。”他语带得意地说。

想知道天气变迁与农产品期货价格的关联,或者,过去 30 年来气候与油价及股价的连动,并非难事,技术分析已有很长的历史;但 Kyper 绝非只是单纯的技术分析,而是将各种想像得到、想像不到的新兴数据结合,找出关联性,并加以分析判读,张宗尧分享近期最有代表性的例子。

在 Kyper 众多专业数据库中,有一些关于网络流量的数据,他们发现,有一阵子网络搜索猪只疾病的频率变高了,然后疾病爆发、病毒扩散,猪只大量传染死亡,所有疫苗短缺,造成两星期后,国际猪肉期货价格飙涨两倍之多。回头探究原因,“上网搜索猪只疾病的频率拉高,代表大家急切想找出猪只生病的原因和解方,当时猪价还没有反映这个现象,平时不会直接联想到的关联性就被 Kyper 抓到了。”

像这样把数据“解码”、“分析”的动作,专业术语叫做数据即服务(DaaS),就是将抽象的数据变成一种实体资料(商品),提供给有需求的组织或个人。张宗尧说,在金融业最高端的财务工程领域中,顶尖分析师通常不是财经或金融背景出身,而是数学家、物理博士等,但财务工程领域的跨入门槛太高,这种人才毕竟凤毛麟角;Kyper 这项技术,等于让一般基层分析师也能拥有“高端的能力”,甚至可运用在设计复杂的衍生性金融商品。

看着眼前这位年轻的CEO,滔滔不绝地介绍着自家技术,这家成立才刚满一年的新创公司,凭什么这么神气?张宗尧说,刚开始他们与一些大咖数据库厂商洽谈合作,希望获得资讯授权,但对方充分了解他们的技术后,除了授权,甚至引进 Kyper 的技术,将自家数据资料转换成 Kyper 模式,成为策略伙伴,“当下我就知道,我们肯定做对了!” 

Kyper 成立一年
技术受肯定 国际大咖抢合作

这些大咖有美联社、路透、全球最大天气指标公司 WSI,还有国家级情报单位,都是他们的策略伙伴;Kyper 虽然技术受肯定,但要和金融业做生意,也需要金融专家指导,“曾掌管资产规模 9,000 亿美元的美国道富集团(State Street)前投资长 Arlene Rockefeller 就是我们金融领域的导师。”这种背景下,难怪许多美国企业都争相与 Kyper 合作,他们目前已进入内部封测阶段,使用数据库的客户上千位。

张宗尧说明,大数据喊了这么多年,人们对于数据的概念与价值都还是很模糊,他想做的不是垄断市场的生意,而是让更多人知道,并且运用这样的技术,就像当年开发药筛系统一样,让更多人受惠,“让社会一起进步”。

近年来,新经济打破了产业界线,全球最大民宿网 Airbnb、线上叫车业者优步(Uber)以共享经济在全球崛起;金融业在金融科技(FinTech)浪潮下,过去那座遥不可及的冰山正在解冻,科技将金融与生活的距离拉得更近,也许数据界的 Airbnb 将就此诞生。